入門 実践する計量経済学
藪友良
■本の紹介
計量経済学の入門書です。豊富な実証分析を通じて、計量経済学の理論とデータ分析の方法を学ぶことができます。詳しくは、こちら。
■練習問題の解答例
章末練習問題の解答はすべて以下から利用できます。練習問題に取り組むと、理解が深まると思います。
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* 教科書の初版(第1刷)には掲載されていない問題と解答も含まれています。また、実証分析の解答は、下記の再現コードに掲載されています。
■データ、StataとRによる再現コード
データ(CSV file)とStata再現コードは、以下から利用できます。Rの再現コードはこちらから一括ダウンロードできます(データはCSVファイルを下記からダウンロード)。
■第1版第1刷の誤り
■追加資料
こちらは、紙幅の関係で削除した原稿になっています。興味がある方は読んでみてください。
3章補足：予測の統計的性質
5章補足：FWL定理と重回帰分析
6章補足：トレンド変数
13章補足：需要曲線の推定
15章補足：ARCHモデル
16章補足：構造変化を考慮した単位根検定
巻末付録A、B補足：ネイピア数と自然対数の微分
■ 統計学の参考書
本書では、統計学の基礎知識を前提としています。統計学に自信がない方は、藪友良『入門 実践する統計学』(東洋経済新報社、2012)の1章から9章までを一読されることをお勧めします(1〜8章までが基礎編ですが、9章も計量経済学の前提知識です)。
■ 時系列分析の参考書
本書15、16章で、時系列分析の基礎を説明しましたが、さらに学習したいという読者には、ウォルター・エンダース、共訳:
新谷元嗣、藪友良『実証のための計量時系列分析』(有斐閣、2019）をお勧めします。こちらは世界中で採用されている時系列分析の定番教科書です。『書斎の窓』での対談はこちら。
■ Stataの参考資料
■ Rの参考資料
・Introduction
to Statistical Learning
■連絡先
本書に関して質問、感想、不明点、誤りなどありましたらご連絡ください。