『実証のための計量時系列分析』

ウェブサイト管理者:新谷元嗣、藪友良

 

 練習問題の解答例

1章の解答例Updated November 2019

練習問題4のインパルス応答関数を発生させるためのファイル

2章の解答例Updated November 2019

3章の解答例Updated November 2019

4章の解答例Updated November 2019

5章の解答例Updated December 2019

6章の解答例Updated December 2019

7章の解答例Updated December 2019

 

 付録

1章補論: クモの巣モデル

3章補論: 多変量GARCH

4章補論: UC分解

追加資料(英語版)

ギリシャ文字の読み方

書斎のでの対談

 

 EViews

EViewsを用いた計量時系列分析』(新谷元嗣、藪友良)

 こちらはEViewsを用いて教科書の結果を再現するためのオリジナル資料となります。EViewsは官公庁で広く用いられている統計ソフトであり、比較的簡単に操作することができるはずです。EViewsが大学PCにインストールされていれば、学生版をこちらから安く購入できるようです。

 

 RATS

RATSによる経済時系列分析入門』英語版)。

再現プログラム

 

 R

David Gabauer教授によるRの再現ファイル

 

 データ

ARCH.XLS

BREAK.XLS

COINT6.XLS

COINT_PPP.XLS

ERSTEST.XLS

EXRATES.XLS

EXRATES(DAILY).XLS

GRANGER.XLS

LAGLENGTH.XLS

LSTAR.XLS

LSTARBREAK.XLS

NYSE.XLS

OIL.XLS

PANEL.XLS

QUARTERLY.XLS

RGDP.XLS

SIM2.XLS

SIM_TAR.XLS

TAYLOR.XLS

UNRATE.XLS

YBREAK.XLS

 

 Time-Series.net

Enders教授によるサポートウェブサイト

 

 参考文献

@    『入門実践する統計学』(藪友良、2012年)

 統計学の復習が必要であれば、こちらの本を読んでみてください。この本を先に読めば、教科書の内容が深く理解できると思います。

A    『計量経済学』(西山慶彦, 新谷元嗣, 川口大司, 奥井亮、2019年)

 計量経済学の復習が必要であれば、こちらの本を読んでみてください。時系列の章を先に読むと教科書の理解が進むと思います。