＜未刊行論文＞

「連続時間の資本構成モデル」2015年7月(『三田商学研究』の論文を合冊し，誤りの修正を加えたもの)

“Arbitrage Trading Based on Cointegration.” November, 2012. (with D. Motori) GCOE Discussion Paper Series(DP2012-019)

＜著書＞

『実践ファイナンス論』(慶応義塾大学出版会) 2024年6月.

『企業金融の経済理論[改訂版]』(創成社) 2016年5月.

『企業金融の経済理論』(創成社) 2002年2月.

＜論文＞

「イベントスタディで見た「買い推奨銘柄」の株価動向」『三田商学研究』第67巻4号, 2024年10月, 65-90頁.

「ポートフォリオの事後的パフォーマンス」『三田商学研究』第66巻4号, 2023年10月, 45-73頁.

「CAPMによる株式資本コストの推定方法」『三田商学研究』第66巻1号, 2023年4月, 25-53頁.

「ポートフォリオ理論の再検討」『三田商学研究』第64巻5号, 2021年12月, 35-62頁.

「負債のエージェンシーコスト：東証上場企業の数値計算」『三田商学研究』第60巻4号, 2017年10月, 39-65頁.

「倒産コストモデルの再検討」『三田商学研究』第59巻1号, 2016年4月, 49-75頁.

“Debt Structure and Capital Structure: Based on Bank Debt Renegotiation,” (with S. Tomita and N. Ikeda) Keio Business Review, Vol.50, No.1 (August, 2015), pp.1-24.

「負債構成と資本構成：銀行負債の再交渉に着目して」(富田信太郎氏・池田直史氏と共著)『金融経済研究』第37号, 2015年3月, 19-40頁.

“Required Return on Investment and Its Financing,” Japanese Journal of Monetary and Financial Economics, Vol.1, No.1 (August, 2013), pp.91-121.

“Measuring the Agency Costs of Debt: A Simplified Approach,” Journal of Business, Economics and Finance, Vol.1, No.3 (September, 2012), pp.70-96.

「裁定取引による投資戦略：共和分検定法の差異について」(元利大輔氏と共著)『三田商学研究』第54巻6号, 2012年2月, 33-54頁.

「多期間モデルにおける企業金融論」『三田商学研究』第50巻4号, 2007年10月, 1-13頁.

「TOPIXとの連動性と投資戦略」(元利大輔氏と共著)『証券経済学会年報』第42号, 2007年7月, 97-111頁.

「株価バブルと企業の資金調達行動」『三田商学研究』第49巻6号, 2007年1月, 159-175頁.

「連続時間の資本構成モデル（３）」『三田商学研究』第49巻3号, 2006年8月, 39-55頁.

「連続時間の資本構成モデル（２）」『三田商学研究』第49巻1号, 2006年4月, 85-102頁.

「連続時間の資本構成モデル（１）」『三田商学研究』第48巻6号, 2006年2月, 43-66頁.

「投資の意思決定における加重平均資本コスト」『三田商学研究』第47巻5号, 2004年12月, 79-93頁.

「わが国企業の資本構成：実証分析」『三田商学研究』第43巻2号, 2000年6月, 17-43頁.

「デリバティブ価格の評価：金利オプション」『三田商学研究』第42巻1号, 1999年4月, 1-32頁.

「米国税法におけるスワップ取引の問題点」『三田商学研究』第41巻3号, 1998年8月, 85-114頁.

「転換社債価格の理論」『三田商学研究』第37巻1号, 1994年4月, 165-186頁.

「転換社債発行の資本コスト：東証上場55社の平均資本コスト」『金融経済研究』第4号, 1993年1月, 15-24頁.

「転換社債市場：転換社債発行は低コストな資金調達であったのか」『日本の金融システムと金融市場』(田村茂編)第6章, 1991年7月, 173-212頁.

「企業価値と平均資本コスト」『三田商学研究』第34巻2号, 1991年6月, 15-30頁.

「転換社債発行の資本コスト：シミュレーションを中心に」『三田商学研究』第33巻6号, 1991年2月, 40-61頁.

「円先物オプションの価格決定と異質的期待」(岩田暁一氏と共著)『金融研究』第8巻2号, 1989年6月, 119-154頁.

「先物アメリカンオプションについて」『三田商学研究』 第31巻5号, 1988年12月, 121-152頁.

“The Declining Trend in the Debt-Equity Ratio of Japanese Firms: An Analysis Based upon the Bankruptcy Cost Model,” Keio Business Review, no.25, 1988, pp.53-82.

「金融革新下におけるマネーサプライ中間目標政策の有効性」『三田学会雑誌』第80巻5号, 1987年12月, 52-68頁.

「近年における企業の負債依存の低下について：資本構成理論の倒産コストモデルを使って」『三田商学研究』第30巻3号, 1987年8月, 71-102頁.

＜学会報告＞

「負債構成と資本構成：銀行負債の再交渉に着目して」2009年11月, 金融学会秋季大会(香川大学).

「TOPIXとの連動性と投資戦略」2006年6月, 証券経済学会(獨協大学).

「TOPIXとの連動性とアセットアロケーション」2005年6月, ファイナンス学会(横浜国立大学).

「負債のエージェンシーコストの数量的尺度：実証分析」2003年6月, ファイナンス学会(武蔵大学).

「負債のエージェンシーコストの量的効果」2001年4月, 金融学会関東部会(慶應義塾大学).

「株価と資本コスト」1999年10月, 金融学会秋季大会(東北大学).

「米国税制でのスワップ･キャップ評価の問題点」1998年10月, 金融学会秋季大会(大阪市立大学).

「わが国企業の資本構成」1996年10月, 金融学会秋季大会(熊本学園大学).

「情報の不完全性による資本構成理論と転換社債」1994年5月, 金融学会関東部会(明治大学).

「株価バブルと資金調達行動：転換社債発行に関する考察」1993年11月, 金融学会秋季大会(長崎大学).

「転換社債の資本コストについて」1990年6月, 金融学会春季大会(中央大学).