ヤブ トモヨシ藪 友 良 教 授
【Webページ】
【ゼミページ】
- 学歴（卒業・学位取得）：
- 法政大学経済学部 1997年卒業
- 1999年 一橋大学経済学研究科経済学修士
- 2006年 ボストン大学経済学研究科経済学博士
- 2005─2007 日本銀行金融研究所
- 2007─2009 筑波大学システム情報工学研究科講師
- 担当科目：計量経済学，統計学
- 専門領域：国際金融論，計量経済学
- 研究紹介：計量経済学を用いた実証分析，たとえば，為替や株価，コロナ，金融財政政策などに関心があります。計量経済学の理論では，単位根，トレンド，非線形モデルに関心を持っています。
〔著書〕
1．『入門実践する統計学』，東洋経済新報社，2012
〔論文〕
2．“Japan’s Volantary Lockdown,” (with Tsutomu Watanabe), Covid Economics: Vetted and Real-Time Papers, Issue 46, 1-31, 1 September 2020, CEPR Press.
3．"Japanese Foreign Exchange Interventions, 1971-2018: Estimating a Reaction Function Using the Best Proxy,” (with Takatoshi Ito), Journal of the Japanese and International Economies 58, 2020.
4．“Testing for Flexible Nonlinear Trends with an Integrated or Stationary Noise Component,” (with Pierre Perron, Mototsugu Shintani), Oxford Bulletin of Economics and Statistics 79, 2017, pp.822–850.
5．“A new method for identifying the effects of foreign exchange interventions,” (with Chih-nan Chen, Tsutomu Watanabe), Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 44, December 2012, pp. 1507-1533.
6．“Spurious regressions in technical trading,” (with Mototsugu Shintani, Daisuke Nagakura), Journal of Econometrics 169, 2012, pp. 301-309
7．"Testing for trend in the presence of autoregressive error: A comment," (with Pierre Perron), Journal of the American Statistical Association 107, 2012, pp. 844
8．“Testing for shifts in trend with an integrated or stationary noise component,”（with Pierre Perron）, Journal of Business and Economic Statistics 27, 2009, pp. 369-396.
9．“Estimating deterministic trends with an integrated or stationary noise component,”（with Pierre Perron）, Journal of Econometrics 51, 2009, pp. 56-69.
10．“What prompts Japan to intervene in the Forex market: A new approach to a reaction function,”（with Takatoshi Ito）, Journal of International Money and Finance 26, 2007, pp. 193-212.
所属学会・団体：
American Economic Association，日本経済学会
海外歴：
2000─2005年 ボストン大学経済学部，博士課程
2014-2016年 ボストン大学経済学部，客員研究員