藪 友良
連絡先
慶應義塾大学商学部
港区三田2-15-45
tomoyabu82@gmail.com
学歴
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1997年3月 1999年3月 2006年1月 |
法政大学経済学部卒業 一橋大学経済学研究科修士課程修了（経済学修士） ボストン大学大学院経済学研究課博士課程修了（Ph.D.取得） |
職歴
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2000年1月−2002年3月 |
日本学術振興会特別研究員(DC2) |
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2005年9月−2007年6月 |
日本銀行金融研究所、エコノミスト |
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2007年7月−2009年3月 |
筑波大学、専任講師 |
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2009年4月−2010年3月 |
慶應義塾大学、専任講師 |
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2010年4月−2017年3月 |
慶應義塾大学、准教授 |
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2017年4月−現在に至る |
慶應義塾大学、教授 |
専攻
国際金融、計量経済学
レフリー
Econometrics
Reviews, Econometrics Journal, Econometric Theory, Economics Bulletin, Emerging
Markets Finance and Trade, European Economic Review, International Journal of Central
Banking, Japan and World Economy,
Japanese Economic Review, Journal of Applied Econometrics, Journal of
Econometrics, Journal of International Money and Finance, Journal of Money,
Credit and Banking, Journal of the Japanese and International Economies,
Journal of the Royal Statistical Society, Oxford Bulletin of Economics and
Statistics, PLOS ONE, Monetary and Economic Studies, Review of Economics and
Statistics, Singapore Economic Review, Southern Economic Journal
所属学会
American
Economic Association, Japanese Economic Association
学術論文
1. “Have the constraints on PPP relaxed over
time? Some evidence from Japan” Economics
Letters 84, 205-210, 2004.
2. “What
prompts Japan to intervene in the Forex market: A new approach to a reaction
function” (with T. Ito) Journal of International Money and Finance
26, 193-212, 2007. download
data.
3. ｢購買力平価(PPP)パズルの解明：時系列的アプローチの視点から｣,『金融研究』75-106, 2007年.
4. “Estimating
deterministic trends with an integrated or stationary noise component”
(with P. Perron) Journal of
Econometrics 151, 56-69, 2009. Download GAUSS code. Matlab code, developed by Lola Gadea, is available here.
5. “Testing for
shifts in trend with an integrated or stationary noise component” (with P.
Perron) Journal of Business and Economic Statistics 27, 369-396, 2009. Download GAUSS code. Matlab code, developed by Lola Gadea, is available here.
6. ｢制度情報を用いた財政乗数の計測｣(共著者:
渡辺努・伊藤新)
井堀利宏編『財政政策と社会保障』収録,
2010年. Download Data.
7.
｢量的緩和期の外為介入｣(共著者: 渡辺努)『フィナンシャルレビュー』, 財務省財務総合政策研究所, 97-114, 2010年.
8. “Fiscal
policy switching: Evidence from Japan, the U.S., and the U.K.,” (with A.
Ito and T. Watanabe) Journal of the
Japanese and International Economies 25,
380-413, 2011. Download Data.
9. “Spurious
regressions in technical trading” (with M. Shintani and D. Nagakura) Journal
of Econometrics 169, 301-309, 2012.
10. “Testing
for trend in the presence of autoregressive error: A comment”
(with P. Perron), Journal of the
American Statistical Association 107, 844,
2012.
11. “A
new method for identifying the effects of foreign exchange interventions”
(with C. Chen and T. Watanabe) Journal
of Money, Credit and Banking 44,
1507-1533, 2012.
12. ｢日本において購買力平価は成立していたか｣
(共著者：中野聖子)宮崎憲治編『選好と国際マクロ経済学』収録、2012年
13. “Exchange
rate pass-through and inflation: A nonlinear time series analysis” (with
M. Shintani and A. Terada-Hagiwara) Journal
of International Money and Finance 32,
512-527, 2013. Download Data and
Replication Files (.zip).
14. “The
Great Intervention and Massive Money Injection: The Japanese Experience
2003-2004” (with T. Watanabe) Journal
of International Money and Finance 32, 428-443, 2013.
15. “Testing for
Flexible Nonlinear Trends with an Integrated or Stationary Noise Component”
(with P. Perron and M. Shintani) Oxford
Bulletin of Economics and Statistics 79(5), 822-850, 2017. Download Data and Replication Files (GAUSS and Matlab code).
16. 「為替介入と外貨準備―運用損益の長期推計」（共著者： 伊藤隆敏）『日本経済研究』
98-127, 2017年.
17. “Japanese
Foreign Exchange Interventions, 1971-2018: Estimating a Reaction Function Using
the Best Proxy” (with T. Ito) Journal of the Japanese and International
Economies 58, Article 101106,
2020.
18. “Japan’s
Volantary Lockdown” (with
T. Watanabe) PLoS ONE
16(6): e0252468, 2021. Download
Data.
19. 『日本の自発的ロックダウンに関する考察』(共著者：渡辺努)、CARF
Working Paper J-113.
20. “Japan's Voluntary Lockdown: Further
Evidence Based on Age-Specific Mobile Location Data”
(with T. Watanabe) Japanese Economic Review 72(3), 333-370, 2021.
Download Data.
21. “The
Demand for Money at the Zero Interest Rate Bound” (with T. Watanabe), Journal
of Applied Econometrics 38(6), 968-976, 2023.
Working
Paper
22. “How
large is the demand for Money at the ZLB? Evidence from Japan” (with T.
Watanabe).
23. “Trigonometric
Trend Regressions of Unknown Frequencies with Stationary or Integrated Noise” (with
P. Perron and M. Shintani).
24. “Great
earthquakes, exchange rate volatility and government interventions” (with
M. Hatase and M. Shintani).
著書
1.
『入門 実践する統計学』、東洋経済新報社、2012年、サポートウェブサイト
2.
『入門 実践する計量経済学』、東洋経済新報社、2023年、サポートウェブサイト
3.
『EViewsを用いた計量時系列分析』、ウェブサイトによる公開
4.
『実証のための計量時系列分析』(共訳: 新谷元嗣）有斐閣、2019年、サポートウェブサイト。『書斎の窓』での対談はこちら。
雑誌記事
1. ｢日本の為替介入は有効だったか｣（共著者、伊藤隆敏）、『経済セミナー』、2002年10月
2. ｢協調介入で問題は解決しない〜東日本震災後の円高と為替介入の効果｣、『日経ビジネスオンライン』、2011年4月
3. ｢円高は本当に深刻か｣、『日経ビジネス』、2011年1月3日(『新しい経済の教科書2』に再掲載)
出版協力
『統計の威力』、Newton（2013年12月）
『統計と確率のケーススタディ30』、Newton別冊（2014年5月）
『統計と確率 改訂版』、Newton別冊（2018年8月）
『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 統計』（2019年5月）
『ゼロからわかる統計と確率 改訂第2版』Newton別冊（2022年6月）
『統計と確率 プレミア保存版』（2022年11月）
『まるごとわかる統計と確率』（2023年11月）
データ
・日本の外国為替介入の長期月次データ（1971年8月から2018年3月）は、 こちらです。1991年3月までは推定値、1991年4月以降は公表データを月次にしたデータです。データの詳細は、伊藤・藪
(2017, 日本経済研究)およびIto and
Yabu (2020, NBER)を参照してください。このファイルを使われることはご自由ですが、 使用された旨、一言注記いただければ幸いです。
・日本の外国為替介入の日次データ（1991年4月1日から2004年3月31日）は、 こちらです。データの詳細は、Ito
and Yabu (2007, JIMF)を参照してください。このファイルを使われることはご自由ですが、 使用された旨、一言注記いただければ幸いです。